Святая Лидия жила во II веке в Риме и была женой знатного сановника Филета, в эпоху правления гонителя христиан императора Адриана (117-138).
У супругов родилось двое сыновей — Македоний и Феопрепий. Когда выяснилось, что Филет является христианином, все семейство привлекли к суду. По приказу правителя их отправили на пытки к губернатору Иллирии Амфилохию (западная часть Балканского полуострова).
Святых пытали ножами, а затем заключили в темнице, куда ночью явился ангел, и облегчил страдания исповедников. На другой день их продолжили мучить – губернатор приказал бросить всю семью в кипящее масло, однако оно тотчас остыло и святые ничуть не пострадали. Видя это чудо Амфилохий сам уверовал во Христа, и призывая Его помощь, вошел в масло, после чего остался невредимым.
Когда император прибыл в Иллирию, пытки с кипящим маслом продолжились, но и на этот раз святые не пострадали. Вознеся благодарственные молитвы Богу, праведники отошли ко Господу.
Часть мощей Лидии Иллирийской находится в Николаевском монастыре в Форт-Майерсе (США, шт. Флорида).
Память мученицы Лидии и других членов семьи отмечается 5 апреля.